Negociaciones Internas

El trading de barras internas es una estrategia de negociación muy popular porque se cree que es una forma excelente de encontrar entradas con una buena relación de alta recompensa y bajo riesgo. Sin embargo, muchos traders fracasan al aplicar esta estrategia. ¿Realmente funciona bien y hay alguna forma de hacerlo funcionar mejor?

Método Tradicional de Negociación de Barras Internas
El método de negociación tradicional de usar barras internas para encontrar entradas es bastante simple. En primer lugar, usted espera a que se forme una barra interna (o, si lo prefiere, vela interna: son lo mismo). ¿Qué es una barra interna? Una barra interna es una barra con un máximo más bajo y un mínimo más alto que la barra inmediatamente anterior. Se llama “barra interna” porque su rango está “dentro” del de la barra anterior.
Una vez que la barra se ha formado, es el momento para el segundo paso. Se coloca una orden stop de compra (para una entrada en largo) solo una fracción (digamos un pip) por encima del máximo de la barra interna, con el stop-loss colocado solo una fracción (una vez más digamos un pip) por debajo del mínimo de la barra interna. Al mismo tiempo, se coloca una orden opuesta: se coloca una orden de stop loss de venta (para una entrada en corto) solo una fracción (digamos un pip) por debajo del mínimo de la barra interior, con el stop-loss colocado solo una fracción (de nuevo pongamos 1 pip) por encima del máximo de la barra interna. Entonces, el movimiento del precio finalmente activará una de las órdenes de entrada, momento en el que debería cancelarse la orden opuesta. Por ejemplo, si el precio sube por lo menos 1 pip por encima del máximo de la barra interna, se activa una operación larga, con el stop justo debajo de la barra interna y se cancela la entrada en corto. Para ser válida, la entrada debe activarse en la siguiente vela. En el diagrama de arriba, se habría activado una entrada en corto, ya que el precio rompió por debajo del mínimo de la barra interna y el máximo de la barra interna nunca se rompió.

Una ligera variación de este método, que también es popular, es colocar el stop loss en el otro lado de la barra “madre” (la barra justo antes de la barra interior). Esto significa que la entrada es la misma, pero el stop-loss siempre es más amplio. Más adelante veremos si esto es una buena idea, pero por el momento seguiremos con el método descrito inicialmente.

Backtesting de la Estrategia de Trading de Barras Internas
¿Es bueno este método tradicional de negociación de barras internas? ¿Es rentable y vale la pena seguirlo? La mejor manera de responder a esta pregunta es realizar un backtesting (o prueba de estrategia antes de aplicarla) usando datos de precios históricos. Usé los 3 principales pares de divisas (EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY), que en conjunto representan más del 80% del volumen negociado del mercado de forex a nivel mundial. Utilicé el marco de tiempo diario como punto de partida desde el inicio de 2001 hasta el final de 2017: un período de 16 años, que debería ser lo suficientemente amplio como para ofrecer un resultado estadísticamente significativo en muchos cientos de operaciones. Como se explicó en el párrafo anterior, no hubo un sesgo direccional: si la primera ruptura de una barra interna diaria fue alcista, se realizó una operación larga dentro de la prueba; si la primera ruptura fue bajista, se realizó una operación corta. Los resultados se midieron con diferentes “expectativas” de riesgo-recompensa, que representan la relación entre el objetivo de ganancias y el límite de pérdidas establecido. Por ejemplo, si el stop-loss está a 40 pips, una expectativa de 1:1 supone una ganancia de 40 pips, 3:1 una ganancia de 120 pips, etc